课程背景
至2020年，届时上海将成为世界金融中心，人民币国际化进程加快，随着人民币自由兑换逐渐打开，相关的衍生品和金融业务需求或将井喷式扩张。
中国已经迎来金融产品创新时代。在这个时代里，无论是金融业内人员，还是企业的高层管理人员，都需要了解金融产品创新的“基本工艺”，以便更好地使用创新金融工具。而金融产品的创新又必将给整个整个金融系统带来不稳定因素，所以如何对金融产品进行风险管理也是至关重要的，也是整个金融系统工程中的重中之重。
金融产品创新作为金融企业提高竞争能力的最佳利器，谁在新产品开发上抢占先机，谁就将在市场上抢占先机。可以预见，金融产品创新将面临着十分激烈的竞争形势，脚步稍有放松，就有可能落后。
从事金融商品创新会为金融机构带来更多的利润，但也让金融机构在承销和交易过程中承担了巨大的风险，因此金融机构在从事这些业务时必须了解这些业务的风险，并采取必要的防范措施。由于金融衍生商品的构成相当复杂，创新或复制后金融商品的风险可能与原产品不一样，不仅受标的资产的报酬率和风险所决定，同一金融商品对发行者和使用者的风险也不同。因此，如果没有一套行之有效的风险约束机制金融创新不仅不会带来效益，反而可能因违规经营而增大风险。
在数年来的金融工程专业办学中，我们拜访中国金融业大师，走访中国金融业界精英，并切实根据学员要求，精心打造出集“投资和设计”、“专业和普及”等特点的更具实操性和投资指导价值的课程，旨在帮助学员了解掌握金融产品创新的基本技能，提升金融风险管理水平，建立风险预警体系，设立风险处置相关模式。
课程收益
★ 国内首创课程，本课程是中国大陆地区首次推出的高端金融课程，引进国际金融工程师理念，打造中国高级金融人才；
★ 采用案例教学，课程中大量地使用美国、欧洲及香港、台湾的金融创新案例，以及国内常见的理财产品的案例，为学员开拓眼界，全方位体会。
★ 注重设计实践，在金融沙盘和毕业设计中，学员将按照背景身份组成小组来进行产品设计，项目可以自行开发，或者按导师推荐研发。所有的设计项目将进行评奖推优，给予奖励。
★ 注重实战训练，学员必须进行毕业设计才能完成学业，毕业设计成绩为课程考评重要依据。
★ 可获香港金融工程师协会专业资深会士资格，参加协会举办的不定期大型金融专题论坛及协会举办的香港及海外著名金融机构考察等活动
★ 加入交大海外学院校友会以及金融工程师联谊会，扩大人脉网络资源。
-- 始终与国际视野同步,紧靠中国国内国情
-- 十大知识模块 ，理论、技术和应用结合的课程设置
-- 特聘知名教授+资深金融专家+业内企业高管构成的师资团队
-- 与来自国内各大金融机构的精英同行，丰富人脉资源
-- 免费参加大型高端讲座，聆听大师的声音。
· 课程顾问 ·
陈松男教授：
上海交通大学海外教育学院金融工程特聘教授，金融工程课程高级顾问，台湾政治大学金融系教授，政大商学院金融工程研究中心主任。台湾金融工程师学会荣誉理事长，中华金融创新与金融工程学会理事长，台湾合格证券分析师，曾任美国马里兰大学财务金融博士研究所主任，美国马里兰大学管理学院教授评审委员会主席。参与央行「发展亚太金融中心」咨询工作。
研究方向：金融工程、利率金融学、金融数学
“金融工程到了高级阶段最主要的工作是产品定价（PRICING）和产品设计 (DESIGNING) , 这两项工作在任何国家金融财务领域都是最核心的，如同皇冠上的珍珠。想要学好这部分的内容，金融数学和金融计算是基础，分析欧、美、日，以及大中华区的典型案例是关键。然而，金融工程不能等同于数学，金融产品的设计也不是仅仅依靠数学家才能完成，而是靠包括数学专家、金融模块专家、法律专家、营销专家和IT专家等结合成的一个团队，协作而成的。为此，本课程在授课和实践过程中做如下安排：
1、根据学员的不同背景，将学员分成若干产品设计小组。
2、设计项目将学员分角色负责相应部分的任务。
3、将设计结果评估作为对学员的考核方式，对于优秀的产品设计给予奖励。我希望学员好好下功夫学习，认真学习，设计产品，掌握金融工程中核心能力。” ——陈松男
研修安排：
开学：2011年4月16日
每月集中2-4天,周末研修，共1年学习时间。（注：为了增加同学交流机会，某些课程可能采取合班授课模式，以学院课程计划为主。）
招生对象:
1. 商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司、金融租赁公司、信托公司、财务公司等金融机构在职人员。
2. 企业财务人员及从事公司理财、投融资、风险分析及风险管理人士。
3. 具有经济、金融、理工科或财务相关专业背景，希望进入金融领域从事金融产品创新、风险管理人士及进入现代化公司从事投融资工作人士。
入学审核:
学员向上海交通大学海外教育学院提交报名表，身份证及学历证明复印件，2寸照片4张，1寸照片1张，可现场报名，也可传真或邮件。
上海交通大学海外教育学院对报名资料进行审核，审核合格后发录取通知书。
学员在规定的时间内缴纳学费，并办理入学的有关手续。
考核方式:
由上海交通大学海外教育学院统一组织学员分组进行毕业设计，设计通过评估，准予毕业。
颁发证书:
上海交通大学《高级金融工程师暨金融工程与风险管理高级研修班》证书
上海交通大学海外教育学院《高级金融工程师暨金融工程与风险管理高级研修班》证书
香港金融工程师协会《香港金融工程师协会专业资深会士》证书
学习内容：
基础篇
1. 金融工程（16学时）
作为金融工程学科的一门基础学科，相对于一般金融学，金融工程学除了学习经济学之外，更要求掌握金融学和计算科学。通过该模块的学习，了解金融产品设计、开发与定价；金融衍生工具与金融风险管理；金融计量与金融决策分析；公司金融与资本运作等四个特色模块。
2. 金融产品投资理财（16学时）
详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。
3. 公司财务及报表分析（16学时）
怎样整合、提炼大量的财务数据，发现企业经营的优劣所在？
怎样通过财务分析发现风险并防范风险？
怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据/财务支持？
怎样将生硬的财务数据，清晰直观地表达出来，让使用者一目了然？
怎样运用财务信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况？
经济危机时期，公司财务分析的重点需要做哪些调整？
合理、高效的财务分析思路和方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使你的工作事半功倍。
4. 金融计算（16学时）
金融计算和金融建模作为整个金融工程学中较为专业的课程，主要学习投资组合、资产定价、期权定价、固定收益证券等金融财务模型的建立及其在VBA和MATLAB中的计算方法。通过金融数学基础课程的学习，学员将依靠金融数学的公式和原理，结合EXCEL计算功能和MATLAB计算软件，进行金融工程中具体问题的计算，包括时间序列、固定收益、资产组合、风险敞口、定价等方面的计算，课程中还用金融建模的案例详细介绍金融计算软件的使用方法。
5. 固定收益证券分析（24学时）
固定收益证券（Fixed Income Securities）是证券产品中的一大类别，它与股票市场一起构成证券市场的两大基石。固定收益证券是现金流量固定的证券，以国债和公司债券为代表。但是从本质上讲，固定收益证券（包括其衍生品）是一种利率产品。我国固定收益证券市场虽然还处于初级阶段，但是走向成熟和开放是必然的。本模块主要以介绍利率的基本知识以及固定收益证券的定价理论、定量描述、产品介绍和投资策略。
6. 企业兼并收购与公司估值（16学时）
企业收购兼并是推进资本经营，实现资本扩张，优化资源配置的重要手段，是优势企业通过控股、收购等方式取得被兼并企业所有权或控股权的投资行为。模块课程将介绍企业兼并和收购的基本原则和程序。其中对目标企业价值的评估,是整个并购活动成败的关键,而价值评估方法的选择又是企业价值评估的关键影响因素。通过模型研究，把握公司估值在实践中常见的重置成本法、市场法和净现金流折现法，及方法类比。
专业篇
1. 期权应用与分析 （16学时）
期权作为金融风险控制不可或缺的工具，它规定了双方未来权利和义务，因而决定了比远期（期货）合约好互换合约更具有灵活性，或者说它的应变功能更强，俗称“变色龙”。该模块将通过揭示期权及与其他金融工具结合的创生原理，从根本上认识期权组合原理和应变能力。
2. 金融产品创新与结构化产品设计（16学时）
结构化金融产品是一种特殊类型的固定收益产品，是运用金融工程技术，将零息债券、存款和附息债券的收益与金融衍生品组合在一起形成的新型金融产品，也是近年来金融市场发展最为迅速的一类产品。结构化金融衍生产品是运用金融工程结构化的方法，将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设计出的新型金融产品。本课程主要阐述了结构化金融产品的特征和发展状况，并详细介绍了国外常见的几类结构化金融产品。
3. 金融全面风险管理与工具（24学时）
综合化经营背景下,金融机构面临的风险日益增多且复杂化,传统的风险管理制度和技术手段不一定能够对新的风险分布和特质进行及时反映和控制,因此,如何在整体层面上建立一个有效反映和控制风险的管理体系成为一个非常重要和迫切的问题。本课程将针对商业银行以及非银行金融机构的经营风险。
4. 企业金融风险分析与防范（16学时）
金融风险管理是公司财务风险管理中的一罐重要组成部分，金融市场风险是指在资金融通和货币资金的经营过程中，由于金融市场变动带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生偏差，从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性。对中国实行跨国经营的国际化公司以及以出口导向型的企业来说，受到国际和国内金融市场变动的影响尤其大，由于利率、外汇、商品、证券市场的变动，对企业的经营成本和资产收益都会带来非常大的不确定性影响。因此，利率、汇率、商品和证券的市场风险是企业面临的最主要金融市场风险。
5. 常见金融衍生产品分析（16学时）
在2007年就达到一万亿人民币，其产品数目达到四千只以上，并且保持了连续三年年增长率超过100%的高速发展，国内的个人和机构面临有众多理财产品的局面。但随着金融危机的到来，大批的理财产品出现严重亏损的情况，银行和金融机构开始重新思考理财产品的设计和风险问题。本课程将围绕常见理财的定价、设计与风险控制问题展开，借助大量案例，分析目前理财产品的优缺点，解剖理财产品设计和定价的内幕。
6. 案例专题:金融工程沙盘模拟（16学时）
从金融产品的由来到产品的设计，从如何定价到风险防控措施，用一个产品案例来诠释整个金融工程的流程架构，现场与讲师沟通，与小组成员讨论，让学员对金融产品的设计有清晰的掌握。
7. 毕业设计和辅导（3个月）
1、毕业设计的目的
利用计算软件和工具，熟练进行各种金融工程计算，在教师的指导下，能够分析、设计复杂的结构化产品，是对金融工程从业者的基本要求。毕业设计是全面检查学生对所学知识的掌握与运用能力，发现问题、分析问题和创造性地解决实际问题的能力，也是实际技能和动手能力的全面考核。从教学管理的角度讲，是对教学成败和经验的总结。
2、 毕业设计的任务
毕业设计选题应由学员和指导老师共同选定。课题必须是具有一定复杂性的结构化产品（包括理财产品）。
3、 完成毕业设计的要求
毕业设计由4-6人为单位的小组完成，共同署名。在完成毕业设计的过程中，学院将安排所学课程的任课教师进行毕业设计辅导，也可和其它同学对设计进行研讨和提供参考意见。严禁小组之间的设计互相抄袭。
4、毕业设计的考核
考核以数据审查，小组演示、答辩，专家组评审方式进行，对毕业学生完成的毕业设计以优、良、及格、不及格来考核成绩。
5、毕业设计完成的时间
毕业设计应该在四个月内完成。毕业设计完成并上交学院的最迟时间为毕业前的1个月。对逾期不交者，毕业设计一律按不及格处理，毕业设计不合格者不准许毕业。
6、经过筛选和评定的优秀毕业设计，学院将评出优秀设计奖，颁发证书，向金融机构推荐。 |
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